extracted_text:
ЧАСТИНА 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

<!--
google_ad_client = "ca-pub-4735452452517403";
/* Sb_336х280 */
google_ad_slot = "0771680582";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->

Розділ 18. Визначення страхових тарифів
18.1. Математичні основи
обчислення тарифних ставок
Поняття
випадкової величини.
Страхування виникає там, де існують явища і процеси випадкової
природи. Тому більшість величин, що розглядаються у страхуванні, є випадковими
величинами. З математичного погляду випадкова величина — це змінна, яка може
набувати певних значень з певною ймовірністю.
Випадкова
величина повністю описується своєю функцією розподілу. Функцією
розподілу випадкової величини x (або інтегральною функцією) називається
функція, яка кожному числу x
ставить у відповідність імовірність того, що x набуде значення, меншого за x:
.
Функція визначена при всіх значеннях аргументу x і має такі властивості:
;
якщо , то ;
;
;
.
Серед випадкових величин можна виокремити два
основні типи — дискретні та абсолютно неперервні.
Дискретною
називається випадкова величина, яка може набувати скінченної або зліченної
множини значень. Дискретними є, наприклад, такі величини: кількість позовів
(страхових випадків) у поточному році або кількість договорів, що їх буде
укладено страховиком.
Якщо функцію розподілу випадкової величини x можна подати у
вигляді
,
де —
деяка невід’ємна функція, то випадкова величина x називається абсолютно неперервною,
а функція — щільністю розподілу випадкової
величини x. Абсолютно неперервними можна вважати, наприклад,
розмір майбутніх прибутків страховика, а також тривалість очікування між двома
послідовними страховими випадками.
Числові
характеристики випадкових величин. У страховій практиці, як правило, нас
цікавлять не самі випадкові величини, а деякі їх числові макрохарактеристики.
Найважливішими з них є математичне
сподівання та дисперсія.

Математичне
сподівання (його називають також середнім, або сподіваним,
значенням) — це середньозважене за ймовірністю значення випадкової величини.
Для дискретних випадкових величин математичне сподівання обчислюється з
формулою:
,
де xi
— значення, яких набуває випадкова величина; pi
— ймовірності їх реалізації. Для абсолютно неперервних випадкових величин
математичне сподівання подається так:
,
де px
— щільність випадкової величини x. Якщо випадкова величина невід’ємна
(0 £ x), математичне сподівання можна обчислити за формулою:
.
Для будь-яких сталих a, b
та випадкових величин x, zвиконуються такі властивості математичного
сподівання:
;
;
.
Дисперсія
характеризує відхилення випадкової величини x від її середнього значення й
обчислюється як математичне сподівання квадрата відхилення цієї величини від її
математичного сподівання:
.
Дисперсія задовольняє такі співвідношення:
;
;
;
,
де a,
b — довільні
сталі; x — випадкова величина. Якщо випадкова величина невід’ємна, дисперсію
можна обчислити за формулою:
.
Поряд з дисперсією часто використовують похідні
поняття — стандартне
відхилення та коефіцієнт
варіації. Стандартним,
або середньоквадратичним,
відхиленням
називають корінь квадратний із дисперсії:
.
Відношення стандартного відхилення випадкової
величини x до модуля математичного сподівання називається коефіцієнтом варіації:
.
Для випадкової величини x квантилем рівня a (або
a-квантилем) називається величина ta,
яка при заданому значенні довірчої ймовірності a єкоренем рівняння
.
Незалежність
випадкових величин.
Випадкові величини x та z називаються незалежними, якщо за
відомим значенням величини x не можна зробити жодних висновків стосовно
значення z, і навпаки, значення z ніяк не впливає на обізнаність із величиною
x. Формально випадкові величини x та zназиваються незалежними, якщо при
будь-яких значеннях a
та b імовірність
події є добутком
імовірностей подій та:
.
Якщо випадкові величини не задовольняють наведену
щойно умову, то вони називаються залежними.
Прикладом залежних випадкових величин є кількість позовів та сумарний розмір
виплат. Відсутність позовів означає відсутність виплат. Нехай h — кількість
позовів (кількість виплат) у поточному році, x — відповідна сума виплат у
страховика. Нехай з імовірністю 10 % протягом року виплат у страховика
немає. Цей факт можна записати кількома способами:
;
;
.
Отже, . Це означає, що випадкові величини h і x
залежні. Незалежними випадковими величинами можуть вважатись, наприклад,
кількості позовів з різних видів страхування.
Наведемо дві важливі властивості. Якщо випадкові
величини x та z незалежні, то для них виконуються такі співвідношення:
;
.
Статистичні
оцінки. Часто
ми не маємо інформації про реальний розподіл випадкової величини x, але маємо
деяку сукупність спостережень, у результаті яких вона набуває значень x1, x2, x3, ..., xn. Ця сукупність значень
називається вибіркою,
а величини

і

відповідно вибірковим
(емпіричним) середнім та незсуненою
вибірковою (емпіричною) дисперсією. Вибіркове середнє
використовують для оцінювання математичного сподівання:
,
незсунена вибіркова дисперсія є оцінкою дисперсії
випадкової величини:
.
Принципи
обчислення тарифних ставок.
В актуарній практиці використовуються найрізноманітніші методи
обчислення тарифних ставок. Усі вони базуються на принципі еквівалентності
фінансових зобов’язань страхувальника і страховика. Але парадокс полягає в
тому, що не існує єдиного погляду на те, як тлумачити цей загальновизнаний
принцип страхування. Розглянемо найпоширеніші підходи до трактування принципу
еквівалентності.
Еквівалентність
фінансових зобов’язань як еквівалентність сподіваних значень. Зобов’язання
страхувальників полягають у сплаті страхових премій. Зобов’язання страховика
оплачувати позови страхувальника. Нехай p
означає суму зібраних страховиком премій, Х
— сумарні виплати страховика. Природно вважати, що справедливою платою за
ризикстраховикає сподіване (середнє) значення випадкової величини Х:
.
У такому вигляді принцип еквівалентності доволі
часто використовується у страхуванні життя та деяких інших галузях масового
страхування.
Еквівалентність
зобов’язань з погляду теорії розорення. Зобов’язання
страхувальників мають безумовний характер. Купуючи поліс, страхувальник
звільняє себе від ризику несподіваних витрат. Витрати страховика, навпаки,
непередбачувані. Страховик бере на себе ризик, який полягає в тому, що його
виплати будуть значно більші за M[Х]. Тому страховик вправі
вимагати додаткової плати за можливі збитки — ризикову надбавку L. Із цього погляду
справджується співвідношення:
.
Постає запитання: якими мають бути розміри
ризикової надбавкиL та
страхової премії p?
Щоб відповісти на нього, доцільно звернутися до теорії розорення.
Факт розорення страховика описується
співвідношенням U + p < X, деU — розмірвласних коштів
страховика. Відповідно ймовірність розорення дорівнює .
Отже, якщо страховик намагається досягнути
ймовірності розорення a, то він має забезпечити розмір страхових премій p таким, щоб виконувалося
співвідношення:
.
Таке розуміння принципу еквівалентності є
найпоширенішим у сьогоденній практиці. Основним недоліком цього підходу є
досить висока абстрактність поняття «ймовірність розорення». Яка ймовірність
розорення страховика вважається достатньою — 10, 1 чи 0,1 %? На це
запитання дуже важко дати аргументовану відповідь. Зменшення ймовірності
розорення з 2 до 0,2 % для страховика не має принципового значення, хоча
може призвести до необхідності збільшити ризикову надбавку в півтора раза.
Принцип еквівалентності зобов’язань у термінах
теорії розорення має математично обґрунтовану форму, але застосування його в
актуарній практиці може призводити до значних коливань розрахункових значень.
Еквівалентність
зобов’язань з погляду теорії корисності. Нині дедалі
популярнішим стає підхід до формалізації принципу еквівалентності фінансових
зобов’язань страхувальника і страховика, що ґрунтується на теорії корисності.
Основним поняттям цієї теорії є функція
корисності. Функцією
корисності називають функцію u(x), яка має такі
властивості:
функція u
зростаюча — u(x) > u(y) при x > y;
функція u
задовольняє нерівність Єнсена ;
функція u
задовольняє умову нульової корисності .
Функція корисності визначає ступінь важливості
для страховика певних грошових сум. Вона має суб’єктивний характер, включаючи
психологічний компонент.
За допомогою функції корисності принцип
еквівалентності можна записати так:
.
Отже, сподівана корисність капіталу страховика
після прийняття ризиків не повинна зменшитися порівняно з корисністю
початкового капіталу. На практиці часто застосовують експоненціальну та квадратичну функції корисності.
Головна проблема при практичному використанні
принципу еквівалентності в термінах теорії корисності — відшукання адекватної
функції корисності.

18.2. Визначення тарифів за
договорами страхування життя

<!--
google_ad_client = "ca-pub-4735452452517403";
/* Sb_336х280 */
google_ad_slot = "0771680582";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->

Страхова виплата
за договорами страхування життя здійснюється одноразово в
розмірі страхової суми (її частини) і/або у вигляді послідовних виплат
страхової суми (додаткове забезпечення доходу застрахованої особи в разі її
хвороби, досягнення нею віку, який визначено у договорі страхування, настання
певних подій у її житті).
страхові виплати здійснюються в разі:
o
смерті застрахованої особи;
o
дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору
страхування;
o
досягнення застрахованою особою пенсійного віку (страхування
додаткової пенсії) або віку, який визначено в договорі страхування;
o
настання події в житті застрахованої особи, яка обумовлена у
договорі страхування (укладання шлюбу, народження дитини, вступ до навчального
закладу, смерть близького родича застрахованої особи — дружини, чоловіка,
дітей, батьків).
Умови договору страхування життя можуть додатково
передбачати обов’язок страховика здійснити страхові виплати в разі:
o
хвороби застрахованої особи;
o
тимчасової непрацездатності застрахованої особи внаслідок
нещасного випадку;
o
стійкої непрацездатності (інвалідності) застрахованої особи
внаслідок нещасного випадку.
Основні
статистичні параметри у страхуванні життя. Нетто-тариф за
договором страхування життя для кожного з наведених щойно страхових ризиків
(страхових подій) визначають з урахуванням статистичних закономірностей
страхових ризиків протягом дії договору страхування та інвестиційного доходу
від розміщення страхових резервів.
математичною моделлю випадкових процесів дожиття
та смертності, непрацездатності, хвороби в разі переходу застрахованих осіб з
однієї вікової категорії в іншу є регіональні таблиці дожиття та смертності і
відповідні регіональні чи селективні (за статтю, станом здоров’я, тривалістю
непрацездатності або хвороби, професією, регіоном проживання тощо) статистичні
таблиці страхових ризиків, що їх формують страховики.
При визначенні нетто-тарифу за договором
страхування життя використовують:
o
регіональну або селективну таблицю дожиття та смертності;
o
регіональні або селективні таблиці додаткових страхових ризиків;
o
річну ставку інвестиційного доходу i;
o
таблиці комутаційних чисел для встановленої в договорі страхування
річної ставки інвестиційного доходу та ймовірностей відповідних страхових
ризиків.
Основні параметри таблиці дожиття та смертності:
lx
— кількість осіб, що дожили до віку x
років (змінна x
позначає повну кількість років застрахованої особи на час укладення договору
страхування життя);
— кількість осіб у віці x років, які не доживуть
до віку x + 1
рік, при цьому:
;
— коефіцієнт смертності для особи у віці x років (імовірність
смерті протягом року для особи у віці x
років), при цьому:
;
— імовірність дожити до віку x + 1 для особи у віці x років;
— імовірність смерті протягом t років для особи у віці x років;
— імовірність прожити не менш ніж t років для особи у віці x років, при цьому:
,
звідки
; ; ;
; .
При укладанні договору страхування життя, умови
якого передбачають страхові ризики, які щойно визначено, для кожного із цих
страхових ризиків розраховують відповідні статистичні таблиці, розрізняючи їх
за допомогою індексів (j
= 0, 1, 2 ...), при цьому індекс j
= 0 використовують для таблиць дожиття та смертності.
Основні параметри статистичних таблиць додаткових
ризиків такі:
lx
— кількість осіб, котрі дожили до віку x
років (має дорівнювати значенню такого самого параметра в таблиці дожиття та
смертності);
— кількість осіб у віці x років, для яких j-та страхова подія
настане протягом року (до настання віку x
+ 1 рік);
— кількість осіб у віці x років, для яких j-та страхова подія
настане протягом t
років (на проміжку часу від х
до x + t років);
— імовірність настання протягом року j-ї страхової події для
особи у віці x
років;
— імовірність настання протягом t років j-ї страхової події для
особи у віці x
років, при цьому
;
— імовірність того, що j-та страхова подія не
настане протягом t
років для особи у віці x
років.
Розрахунки нетто-тарифів за договорами
страхування життя виконують на основі статистичних таблиць страхових ризиків.
При цьому для кожного страхового ризику розраховують такі комутаційні числа:
; ;
; ;
; ,
де w — граничний згідно з таблицею смертності
вік;
t
— змінний індекс, що дорівнює повній кількості років з часу початку дії
договору страхування життя;
n — дисконтувальний множник, який для
встановленої річної ставки інвестиційного доходу i визначається співвідношенням:
.
Таблиця комутаційних чисел складається для всіх
значень віку x
та ставки i
річного інвестиційного доходу, застосовуваних у розрахунках нетто-тарифу.
Страхові
ануїтети. Страховий ануїтет
— це послідовність страхових платежів або страхових виплат двох видів:
ануїтет
пренумерандо — послідовність страхових платежів або страхових
виплат, що здійснюється на початку кожного обумовленого періоду часу;
ануїтет
постнумерандо — послідовність страхових платежів або страхових
виплат, що здійснюється в кінці кожного обумовленого періоду часу.
Річні
ануїтети — це послідовність страхових платежів або страхових
виплат, які здійснюються один раз на рік.
Дійсна
вартість страхових ануїтетів (сподівана вартість майбутніх
страхових платежів або майбутніх страхових виплат на час укладення договору
страхування) визначається, як правило, в розрахунку на одну грошову одиницю
річних ануїтетів постнумерандо. Інші можливі варіанти платежів — піврічні,
щоквартальні та щомісячні страхові ануїтети як постнумерандо, так і
пренумерандо визначаються через річні ануїтети постнумерандо.
Дійсна
вартість річних страхових ануїтетів постнумерандо на час
укладення договору страхування життя для застрахованої особи у віці x років у загальному
випадку розраховується аналітично за формулою
,
де P(t) — імовірність настання
страхової події для застрахованої особи за проміжок часу від t до t + 1 року дії договору;
значення цілого індексу t визначає порядок року в
межах терміну дії договору страхування;
значення b(t) визначає розмір річного
страхового платежу або річної страхової виплати.
Дисперсія таких ануїтетів визначається так:
,
де 2a(t) — ануїтет виду
.
Дійсна вартість страхових ануїтетів постнумерандо
на час укладення договору страхування життя визначається аналітично або за
допомогою комутаційних чисел з урахуванням даних статистичних таблиць для
кожного страхового ризику:
o
при укладанні договору страхування життя без обмеження строку дії
договору (довічне страхування) дійсна вартість страхового ануїтету ax, який щороку
сплачується в розмірі одиниця (випадок b(t) = 1), поки застрахована
у віці x років
особа жива, визначається ймовірністю P(t) = та обчислюється за допомогою
співвідношень:
або ;
o
при укладанні договору страхування життя на строк n років дійсна вартість
страхового ануїтету , який протягом n років щороку сплачується
в розмірі одиниця, поки застрахована у віці x
років особа жива, визначається ймовірністю та розраховується за допомогою
співвідношень:
або ;
o
при укладанні договору страхування життя без обмеження строку дії
договору (довічне страхування) дійсна вартість страхового ануїтету (Ia)x, який сплачується в
розмірі одиниця за кожний рік дії договору (випадок b(t)
= t), поки
застрахована у віці x
років особа жива, визначається ймовірністю P(t) = та обчислюється за допомогою
співвідношень:
або ;
o
при укладанні договору страхування життя на строк n років дійсна вартість
страхового ануїтету , який протягом n років сплачується в
розмірі одиниця за кожен рік дії договору, поки застрахована у віці x років особа жива,
визначається ймовірністю та обчислюється за допомогою
співвідношень:

або
;
o
при укладанні договору страхування життя без обмеження строку дії
договору (довічне страхування) на випадок настання j-ї страхової події для застрахованої у віці x років особи дійсна вартість
одиниці одноразової страхової виплати jAx
визначається ймовірністю та розраховується за допомогою
співвідношень:
або ;
o
при укладанні договору страхування життя на строк n років на випадок
настання j-ї страхової
події для застрахованої у віці x
років особи дійсна вартість одиниці одноразової страхової виплати визначається за
допомогою співвідношень:
або .
приклад. При укладанні
договору страхування життя на строк n
років, умови якого передбачають страхову подію «стійка непрацездатність
(інвалідність) застрахованої особи внаслідок нещасного випадку», дійсна
вартість одиниці одноразової страхової виплати визначається ймовірністю та обчислюється за формулою
,
де — імовірність настання протягом року
інвалідності внаслідок нещасного випадку для застрахованої у віці x років особи; при цьому
випадок n = ¥
визначає дійсну вартість страхового ануїтету без обмеження терміну дії
договору:
;
o
при укладанні договору страхування життя, умови якого передбачають
страхову подію «дожиття застрахованої у віці x
років особи до закінчення строку дії договору» (n — кількість років дії договору
страхування), дійсна вартість одиниці страхової виплати визначається так:
або .
при укладанні договору страхування життя, умови
якого передбачають страхову подію «хвороба застрахованої особи» або страхову
подію «тимчасова непрацездатність застрахованої особи внаслідок нещасного
випадку», дійсна вартість одиниці страхової виплати за кожний день хвороби (непрацездатності)
визначається ймовірністю

і пропорційна до значень середньої за рік
кількості М(L) днів хвороби
(тимчасової непрацездатності) і середньої за рік кількості М(N) захворювань для
застрахованої особи та обчислюється за допомогою співвідношення
,
де — імовірність настання протягом року
хвороби (тимчасової непрацездатності) для застрахованої у віці x років особи. При цьому
випадок n = ¥
визначає дійсну вартість страхового ануїтету без обмеження терміну дії договору
.
Дійсна
вартість страхових ануїтетів пренумерандо (позначення з двома
крапками над виразом) у розрахунку на одну грошову одиницю річних платежів або
виплат визначається аналітично або за допомогою комутаційних чисел через дійсну
вартість відповідних ануїтетів постнумерандо (позначення без крапок над
виразом) таким чином:
äx
= 1 + ax або äx = ,
ä äx – n n npx äx + n або ä .
Дійсна вартість страхових ануїтетів з виплатами m раз на рік (позначення з
верхнім індексом (m))
у розрахунку на одну сумарну за рік грошову одиницю страхових платежів або
виплат визначається для випадків постнумерандо та пренумерандо через відповідні
річні ануїтети такими формулами:
äxаx;
ä = äxаx;
ä;
ää.
Дійсна вартість одиниці страхових виплат для
договорів страхування життя з негайною виплатою страхової суми в разі настання
страхової події (позначення з рискою над виразом) визначається за допомогою
співвідношень:
; ;
де — інтенсивність річної ставки і інвестиційного доходу.
Дійсна вартість страхових ануїтетів, які
відстрочені на w
років (позначення з бічним індексом w½),
визначається аналітично або за допомогою комутаційних чисел такими співвідношеннями:
w½ax = n w wpx ax + w, або w½ ;
w½äx = n w wpx äx
+ w, або w½äx ;
w½a = n w wpx a, або w½a = ;
w½ä = n w wpx ä, або w½ä .
Розрахунок нетто-премій за договорами страхування
життя.Нетто-премії
розраховуються на підставі принципу еквівалентності зобов’язань, що їх беруть
страховик (страхові зобов’язання) та страхувальник (зобов’язання сплати
страхових внесків) на час укладення договору страхування (принцип
еквівалентності дійсних вартостей зобов’язань).
Наведені щойно співвідношення дають змогу
обчислювати нетто-премії (у разі сплати премій пренумерандо) для договорів
страхування життя, які враховують настання однієї, кількох або всіх зазначених
страхових подій.
Розмір нетто-премії N за кожним договором страхування життя
визначається співвідношенням
N
= TS,
де Т
— нетто-тариф страхового внеску з одиниці страхової суми;
S
— страхова сума за укладеним договором страхування життя.
Якщо умови договору страхування життя
передбачають настання кількох страхових подій, нетто-премія за таким договором
страхування розраховується як сума відповідних нетто-премій для кожної
страхової події.
При визначенні нетто-премій актуарій прогнозує
значення річної ставки i
інвестиційного доходу залежно від терміну дії договору страхування.
Розрахункове значення річної ставки інвестиційного доходу може коригуватися з
урахуванням значення річної ставки інфляції f
за формулою
.
При розрахунку нетто-премії N лише на випадок дожиття
застрахованої у віці x
років особи до закінчення строку дії договору страхування (n — кількість років дії
договору страхування) величина нетто-премії визначається пропорційно до величини
страхової суми S:
o
у разі сплати страхової премії одноразово:
;
o
у разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених
договором страхування k
років:

При розрахунку нетто-премії лише на випадок
настання j-ї
страхової події нетто-премія пропорційна до страхової суми S, яка виплачується
негайно після настання страхової події, і визначається співвідношеннями:
o
при довічному страхуванні в разі сплати страхової премії
одноразово:
;
o
при довічному страхуванні в разі сплати річних страхових премій
протягом перших обумовлених договором страхування k років:

o
при довічному страхуванні в разі сплати річних страхових премій
довічно:
;
o
при страхуванні на строк n
років у разі сплати страхової премії одноразово:
;
o
при страхуванні на строк n
років у разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених
договором страхуванняk
років:

При розрахунку нетто-премії на випадок настання
страхової події «хвороба застрахованої особи» або страхової події «тимчасова
непрацездатність застрахованої особи внаслідок нещасного випадку», коли умовами
договору передбачається послідовність страхових виплат розміром за кожний день хвороби
(непрацездатності), нетто-премія визначається співвідношеннями:
o
при довічному страхуванні в разі сплати страхової премії
одноразово:
;
o
при довічному страхуванні в разі сплати річних страхових премій
протягом перших обумовлених договором страхування k років:
;
o
при довічному страхуванні в разі сплати річних страхових премій
довічно:
;
o
при страхуванні на строк n
років у разі сплати страхової премії одноразово:
;
o
при страхуванні на строк n
років у разі сплати річних страхових премій протягом перших обумовлених договором
страхування k
років:
.
При розрахунку нетто-премії на випадок настання
страхових подій «досягнення застрахованою особою пенсійного віку або віку, який
визначено у договорі страхування», а також «смерті застрахованої особи»
нетто-премія визначається через страхову суму S, яка виплачується в разі смерті
застрахованої особи негайно, та через розмір R
щорічної пенсії пренумерандо співвідношеннями:
o
при довічному страхуванні особи у віці x років на випадок смерті та на випадок
виплати довічної пенсії, починаючи з віку застрахованої особи x + w років, у разі сплати
страхової премії одноразово:
äх
R;
o
при страхуванні на строк n
років застрахованої у віці x
років особи на випадок смерті та на випадок виплати пенсії, починаючи з віку x + w років до віку x + n років, у разі сплати
річних страхових премій протягом перших обумовлених договором страхування k років:
.
Залежність
нетто-тарифу від запланованої кількості договорів. Наведені
формули розрахунку нетто-премій являють собою математичне сподівання виплат
страховика і задовольняють резерви компанії за договорами страхування життя в
разі багатьох (кількох тисяч) договорів. При плануванні меншої кількості
договорів наведені формули слід коригувати з урахуванням середньоквадратичного відхилення
ануїтетів виплат та платежів. Розглянемо, як це потрібно робити.
тариф T0
розрахованих нетто-премій збільшують на значення у ризикової надбавки DT так, щоб виконувалася
рівність
T
= T0 + DT.
Ризикова надбавка до нетто-тарифу визначається з
урахуванням запланованої кількості N
договорів страхування рівнем g довірчої ймовірності (g Î [0,9;
0,99]), квантилем нормального розподілу рівня g і обчислюється за формулою
,
де s — стандартне відхилення тарифу розрахованої
нетто-премії.
стандартне відхилення s(T) залежить від дисперсії
ануїтету виплат, нормується розміром ануїтету платежів і визначається для
кожного типу договору страхування окремо:
o
при довічному страхуванні лише на випадок настання j-ї страхової події для
застрахованої у віці x
років особи, якщо страхова премія сплачується одноразово і негайно виплачується
одиниця страхової суми в разі настання страхової події:
,
де d
— розмір дисконту, який визначається через річну ставку і інвестиційного доходу
за формулою
;
o
при довічному страхуванні лише на випадок настання j-ї страхової події для
застрахованої у віці x
років особи, якщо річні страхові премії сплачуються протягом перших обумовлених
договором страхування k
років і негайно виплачується одиниця страхової суми в разі настання страхової
події:
;
o
при довічному страхуванні лише на випадок настання j-ї страхової події для
застрахованої у віці x
років особи, якщо річні страхові премії сплачуються довічно і негайно
виплачується одиниця страхової суми в разі настання страхової події:
;
o
при страхуванні на строк n
років лише на випадок настання j-ї
страхової події для застрахованої у віці x
років особи, якщо страхова премія сплачується одноразово і негайно виплачується
одиниця страхової суми в разі настання страхової події:
;
o
при страхуванні на строк n
років лише на випадок настання j-ї
страхової події для застрахованої у віці x
років особи, якщо річні страхові премії виплачуються протягом перших
обумовлених договором страхування k
років і негайно виплачується одиниця страхової суми в разі настання страхової
події:
;
o
при страхуванні лише на випадок дожиття застрахованої у віці x років особи до
закінчення терміну дії договору страхування (n
— кількість років дії договору страхування), коли страхова премія сплачується
одноразово:
;
o
при страхуванні лише на випадок дожиття застрахованої у віці x років особи до
закінчення терміну дії договору страхування (n
— кількість років дії договору страхування) в разі сплати річних страхових
премій протягом перших обумовлених договором страхування k років:
.
Аналогічно стандартне відхилення нетто-тарифу
визначається для кожного розглянутого типу договору страхування.
Приклад.
Розглянемо основну частину T0
та можливі (відносно запланованої кількості договорів страхування) ризикові
надбавки DT до
нетто-тарифу T
при укладанні договору довічного страхування життя чоловіка у віці 45 років лише
на випадок смерті, якщо сплачуються перші 5 річних страхових премій і негайно
виплачується одиниця страхової суми при настанні страхової події.

Кількість N
  договорів страхування

Нетто-тариф T з урахуванням
  ризикової надбавки DT

1

0,551609

10

0,241453

25

0,188733

50

0,162162

100

0,143373

500

0,118299

1000

0,112357

5000

0,104429

10 000

0,102549

100 000

0,099448

1 000 000
. . . . . . . .

0,098467
. . . . . . . . .

Розрахований нетто-тариф (Т0 )

0,0980134

Для розрахунків виберемо значення ставки та
інвестиційного доходу таким, що дорівнює 4 % (i = 0,04), і візьмемо рівень довірчої
ймовірності g = 0,95, так що = 1,645.
На підставі даних таблиці дожиття та смертності в
Україні за 1994, 1995 рр., за формулою

при S
= 1 обчислюємо нетто-тариф T0
= 0,0980134.
Згідно з формулою
;
залежність нетто-тарифу від запланованої
кількості договорів страхування відбиває таблиця, наведена на с. 534.

18.3. Визначення тарифів за
договорами загального страхування

<!--
google_ad_client = "ca-pub-4735452452517403";
/* Sb_336х280 */
google_ad_slot = "0771680582";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->

Класичний
підхід до визначення тарифів. Під договорами загального
страхування розумітимемо договори страхування, які не є договорами страхування
життя. Договори загального страхування характеризуються відносно коротким
терміном дії договору — від кількох днів до одного року. Ця особливість
визначає характерні особливості розрахунку страхових тарифів за такими
договорами:
o
обчислюється розмір лише разової страхової премії;
o
не враховується можливий інвестиційний прибуток від розміщення
тимчасово вільних коштів страхових резервів із цих видів страхування.
При розрахунку нетто-премії за договорами
загального страхування вважають, що розмір N
разової нетто-премії виражає еквівалентність зобов’язань страховика та
страхувальників і пропорційна до страхової суми S:
,
де коефіцієнт пропорційності Т називають нетто-тарифом, або нетто-ставкою.
Брутто-премія B,
або просто страхова премія, пропорційна нетто-премії N:
,
де коефіцієнт пропорційності a (a > 1) містить
частку f навантаження
(адміністративні витрати, комісійні, плановий прибуток страховика) і
визначається співвідношенням
.
Для визначення структури нетто-тарифу за
договором загального страхування розглянемо гіпотетичний випадок, коли відома
вся необхідна для розрахунків інформація.
Приклад.
Припустимо, що при проведенні страхування визначеного ризику (наприклад,
майнове страхування будівель від стихійного лиха) протягом фіксованого проміжку
часу Dt
(наприклад, одного року) страховиком заплановано:
o
проведення страхування за n
(n = 1,
2, …) договорами зі страховими сумами S1,
S2, S3, …, Sn відповідно;
o
настання за цими договорами m
страхових випадків зі страховими виплатами , , , …, .
Визначимо розмір нетто-тарифу при страхуванні
ризику, який відповідав би взятим зобов’язанням страховика з названих видів
страхування.
У розглянутому випадку нетто-тариф можемо
визначити на підставі загального принципу
еквівалентності зобов’язань страховика та страхувальників. зобов’язання
страховика дорівнюють сумі страхових відшкодувань
,
а зобов’язання страхувальників — сумі внесених
нетто-премій

де T0
— нетто-тариф, який потрібно визначити. Значення T0 в даному прикладі можемо знайти з рівняння
балансу зобов’язань страховика та страхувальників:
,
або
.
У цьому балансовому співвідношенні зручно
виконати усереднення за договорами страхування, поділивши обидві частини
останнього на mn:
,
а далі, ввівши значення — середньої страхової виплати та значення — середньої страхової
суми на один договір
, ,
перейти до співвідношення
,
звідки знаходимо шукане значення нетто-тарифу
.
Останню рівність записують, як правило, у вигляді
,
тобто виражають нетто-тариф при страхуванні
визначеного ризику через два основні параметри:
o
коефіцієнт збитковості за даним страховим ризиком
;
o
відносну частоту настання страхової події за даним страховим
ризиком
.
Наведені співвідношення вирішують поставлене
завдання і дають змогу розраховувати нетто-тариф при страхуванні визначеного
ризику лише у апостеріорному (післядослідному) випадку, коли відома вся
необхідна інформація, а саме — відомі значення параметрів n, m, , або Kзб, w. На практиці при апріорному (до початку
досліду) визначенні тарифів жодний із цих параметрів не відомий і всі вони є
випадковими додатними величинами. Але наведений приклад та отримані
співвідношення мають важливе значення для перевірки і коригування за
результатами страхової діяльності правильності апріорного визначення тарифів.
Саме ці співвідношення вказують на необхідність у діяльності кожної страхової
компанії постійного спостереження та аналізу значень параметрів Kзб, w за прийнятим на
страхування ризиком і дають змогу періодично коригувати наперед визначені для
такого ризику тарифні ставки.
При апріорному визначенні нетто-тарифу у
загальному випадку розглянутої моделі страхових відшкодувань у співвідношенні T0 = Kзбw потрібно розв’язати
суперечність, яка полягає в тому, що ліва частина (нетто-тариф) має бути
наперед визначеною фіксованою величиною, а права частина є випадкова величина,
значення якої можуть істотно змінюватися в різні періоди діяльності страховика.
Для розв’язання цієї суперечності широке
застосування набув метод, який ґрунтується на тому, що замість випадкової
величини достатньо взяти її найбільше можливе із заданою довірчою ймовірністю
значення.
Такий підхід визначає структуру нетто-тарифу за
договором загального страхування:
,
де T0
= M [Kзбw] — основна частина
нетто-тарифу (математичне сподівання величини збитків з одиниці страхової суми
в разі великої кількості договорів страхування за визначеним ризиком);
Tр
= T0J — ризикова (страхова) надбавка до основної частини
нетто-тарифу, яка із заданою довірчою ймовірністю враховує можливі небажані
відхилення J відносної величини виплат і обчислюється за формулою:
,
де n
— кількість договорів страхування за визначеним ризиком, що планується;
p
— імовірність настання страхової події за визначеним ризиком.
За законом великих чисел при великих значеннях n випадкова величина w прямує з імовірністю
одиниця до значення р
теоретичної імовірності настання страхової події за визначеним ризиком і p = M[w].
Отже, нетто-тариф при страхуванні виділеного
ризику розраховується із заданою довірчою ймовірністю g за формулою
,
де tg
— квантиль рівня g нормального розподілу;
n
— кількість договорів страхування за визначеним ризиком, що планується;
p
— ймовірність настання страхової події за визначеним ризиком;
M[Kзб]
— математичне сподівання збитковості.
Математичне сподівання величини Kзб для
визначеного ризику практично не змінюється і може бути визначено так:
o
0,3 — при страхуванні від нещасних випадків та хвороби;
o
0,4 — при страхуванні засобів наземного транспорту;
o
0,5 — при страхуванні вантажів та майна (крім засобів транспорту);
o
0,6 — при страхуванні засобів повітряного та водного транспорту;
o
0,7 — при страхуванні відповідальності власників автотранспортних
засобів та інших видів відповідальності, а також при страхуванні фінансових
ризиків.
Для обчислення нетто-премії за договором
страхування визначеного ризику слід нетто-тариф помножити на страхову суму: N = ST.
Зауважимо, що величина нетто-тарифу істотно
залежить:
o
від запланованої кількості договорів страхування за визначеним
ризиком і зменшується з їх зростанням до математичного сподівання величини
збитків з одиниці страхової суми;
o
від значення довірчої ймовірності шуканого тарифу і зростає з
наближенням цього значення до одиниці;
o
від точності вибору значення коефіцієнта збитковості.
Страхові
тарифи в індивідуальній моделі ризику. Наведені формули у
явному вигляді виражають класичний підхід розрахунку нетто-тарифу для
страхового ризику за наявності мінімальної інформації про можливі майбутні
страхові виплати. Якщо відомі додаткові статистичні дані про процес настання
страхової події, можливе застосування більш точних методів обчислення страхових
тарифів.
Для розв’язання відповідних задач вводять різні
статистичні моделі страхових ризиків і розглядають відповідні моделі розподілу
сумарного розміру страхового відшкодування. Найпростішою з них є модель індивідуальних ризиків,
яка щодо договорів загального страхування передбачає таке:
o
кількість n
незалежних між собою договорів страхування фіксована та наперед визначена;
o
для кожного договору страхування відомі статистичні властивості
пов’язаного з ним можливого відшкодування Хk,
де k —
порядковий номер договору.
Зауважимо, що далеко не за кожним договором
виплачується страхове відшкодування, тому деякі випадкові величини Хk (страхових відшкодувань
за k-м
договором) можуть дорівнювати нулю.
Загальний розмір страхового відшкодування за
страховою подією, тобто розмір зобов’язань страховика, визначає сума незалежних
між собою випадкових величин
.
У загальному випадку при використанні моделі
індивідуального ризику величина Bk
страхової премії за k-м
договором страхування (k
= 1, 2, …, n)
розраховується з умови достатності із заданою довірчою ймовірністю отриманих
страхових премій для виконання зобов’язань страховика за формулою
,
де M[Xk] — математичне
сподівання відшкодувань за k-м
договором страхування;
J — відносна страхова надбавка.
Основний внесок до величини Bk у загальному випадку
вносить значення суми M[Xk], яку називають основною частиною нетто-премії.
Додаткову суму JM[Xk] називають ризиковою (страховою) надбавкою до
основної частини, яка із заданою довірчою ймовірністю враховує
можливі небажані відхилення відносної частоти настання страхової події.
На практиці використовують кілька способів
розрахунку відносної страхової надбавки при страхуванні визначеного ризику:
1) з фіксованим значенням для всіх договорів
страхування
,
де tg
— квантиль рівня g
нормального розподілу;
M[Sn] — математичне
сподівання сумарного розміру страхових відшкодувань;
D[Sn] — дисперсія сумарного
розміру страхових відшкодувань;
2) зі змінним значенням, пропорційним
дисперсії або середньоквадратичному відхиленню величини страхового відшкодування
Хk за k-м договором, тобто у
вигляді
, або , k
= 1, 2, …, n.
Зауважимо, що у наведених співвідношеннях числові
характеристики випадкових величин Хk
страхового відшкодування за k-м
договором визначаються залежно від наявної статистичної інформації про процес
настання страхової події.
У разі, коли відомі числові характеристики
сумарного розміру Sn
страхових відшкодувань за страховим ризиком на підставі центральної граничної
теореми, можна обчислити ймовірність достатності наявних страхових резервів
розміру r для
виконання зобов’язань страховика за цим ризиком:
,
або ймовірності розорення (недостатності наявних
страхових резервів):
,
де F0(x) — інтегральна функція
нормованого нормального розподілу.
Страхові
тарифи в колективній моделі ризику. Cкладнішу модель розподілу
сумарного розміру страхового відшкодування за визначеним ризиком виражає колективна модель ризику,
яка розглядає не окремі договори страхування, а весь портфель договорів за
даним страховим ризиком і передбачає таке:
o
кількість n
вимог про страхове відшкодування за даним ризиком на фіксованому проміжку часу
є випадкова величина (як правило, з пуассонівським розподілом);
o
значення послідовних страхових відшкодувань Y1, Y2, …, Yn за портфелем страхового
ризику за цей проміжок часу утворюють послідовність випадкових величин, що
однаково розподілені;
o
випадкові величини n,
Y1, Y2, …, Yn незалежні в сукупності.

Колективна модель враховує можливість
неодноразового настання страхової події за одним договором страхування (що дуже
важливо в договорах загального страхування), не обмежена умовою визначеності
кількості майбутніх договорів страхування та розглядає завжди додатні значення
відшкодувань Yk,
k = 1, 2, …, n
(на відміну від індивідуальної моделі, де значення відшкодувань Хk могли бути нульовими).
Сумарний розмір S страхових
відшкодувань за страховим ризиком у колективній моделі визначає випадкова сума
незалежних між собою випадкових величин
.
За заданими числовими характеристиками кількості n вимог про страхове
відшкодування та величиною Y
одного страхового відшкодування в загальному випадку можемо знайти числові
характеристики сумарного розміру S
страхових відшкодувань за страховим ризиком у колективній моделі
;
.
Найпростішу і найпоширенішу модель розподілу
кількості страхових вимог n визначає розподіл Пуассона з параметром l, коли
, k
= 0, 1, 2, ...,
причому
M[n]
= D[n] = l.
У цьому випадку розподіл випадкової величини S називають складним розподілом Пуассона,
а її числові характеристики визначають за формулами
;
.
Зауважимо, що параметр l розподілу Пуассона
випадкової величини n
та інтегральну функцію F(t) = P{Y < t} розподілу значень
випадкової величини Y одного
страхового відшкодування називають параметрами складного розподілу Пуассона, що
записують у вигляді S ~ CP(l;
F). Крім того, у
наведених співвідношеннях параметр l визначає середню за портфелем кількість
страхових вимог (вимог про виплату страхового відшкодування) за одиницю часу
(наприклад, за один рік).
У страховій практиці дуже важливий той факт, що
сума незалежних випадкових величин, кожна з яких має складний розподіл Пуассона,
також має складний розподіл Пуассона. Виконується твердження:
Якщо S1,
S2, … — взаємно
незалежні випадкові величини, кожна з яких розподілена за складним розподілом
Пуассона Sk ~ CP(lk; Fk), k = 1, 2, …, та ряд — збіжний, то сума S = = S1 + S2 + ... також має
складний розподіл Пуассона S
~ CP(l; F), параметри якого
визначають співвідношення
.
Наведене твердження на практиці використовують у
таких випадках:
o
при об’єднанні m
незалежних страхових портфелів, таких що сумарний розмір страхових відшкодувань
Sk, k = 1, 2, …, m по кожному з них має
складний розподіл Пуассона Sk
~ CP(lk; Fk); у результаті
отримують об’єднаний портфель, сумарний розмір страхових відшкодувань S якого також буде
визначати складний розподіл Пуассона S
~ CP( ; );
o
при дослідженні сумарного за m
років страхового відшкодування S
за одним і тим самим страховим ризиком з незалежними річними сумарними
страховими відшкодуваннями Sk,
k = 1, 2,
…, m, кожне з
яких має складний розподіл Пуассона, можемо вважати, що S також має складний
розподіл Пуассона.
У загальному випадку при використанні моделі
колективного ризику величина B
страхової премії для всіх договорів страхування однакова й визначається з умови
достатності із заданою довірчою ймовірністю отриманих страхових премій для
виконання зобов’язань страховика за формулою
B
= l1 M[Y] (1 + J),
де M[Y] — математичне
сподівання виплати одного страхового відшкодування;
l1 — середня на один договір кількість страхових
вимог за одиницю часу;
J — відносна страхова надбавка.
Основний внесок до величини B у загальному випадку
вносить значення суми l1 M[Y], яку називають основною
частиною нетто-премії. Додаткову суму Jl1M[Y] називають ризиковою
(страховою) надбавкою до основної частини, яка із заданою довірчою ймовірністю
враховує можливі небажані відхилення відносної частоти настання страхової
події.
Відносна страхова надбавка при страхуванні
визначеного ризику має фіксоване для всіх договорів значення і розраховується
за формулою
,
де tg
— квантиль рівня g нормального розподілу;
M[S] — математичне
сподівання сумарного розміру страхових відшкодувань;
D[S] — дисперсія сумарного
розміру страхових відшкодувань.
Математичне сподівання M[Y] одного страхового
відшкодування визначається залежно від наявної статистичної інформації про
процес настання страхової події.
Середня на один договір кількість l1 страхових
вимог за одиницю часу (у загальному випадку — за один рік) розраховується на
підставі середньої за портфелем кількості l страхових вимог за одиницю часу
(також — один рік):
,
де n
— визначає кількість договорів страхового портфеля, для якого було
знайдено оцінку параметра l.

Скачано с www.znanio.ru

file_name: ЧАСТИНА 7.doc

alt: ЧАСТИНА 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

alt: Для випадкової величини x квантилем рівня a (або a-квантилем) називається величина t a, яка при заданому значенні довірчої ймовірності a єкоренем рівняння

alt: Принципи обчислення тарифних ставок

alt: При укладанні договору страхування життя, умови якого передбачають страхові ризики, які щойно визначено, для кожного із цих страхових ризиків розраховують відповідні статистичні таблиці, розрізняючи їх…

alt: Ia ) x , який сплачується в розмірі одиниця за кожний рік дії договору (випадок b ( t ) = t ), поки застрахована у…

alt: М ( L ) днів хвороби (тимчасової непрацездатності) і середньої за рік кількості

alt: Дійсна вартість страхових ануїтетів з виплатами m раз на рік (позначення з верхнім індексом ( m )) у розрахунку на одну сумарну за рік грошову…

alt: При розрахунку нетто-премії на випадок настання страхової події «хвороба застрахованої особи» або страхової події «тимчасова непрацездатність застрахованої особи внаслідок нещасного випадку», коли умовами договору передбачається…

alt: При розрахунку нетто-премії на випадок настання страхових подій «досягнення застрахованою особою пенсійного віку або віку, який визначено у договорі страхування», а також «смерті застрахованої особи»…

alt: , де d — розмір дисконту, який визначається через річну ставку і інвестиційного доходу за формулою ; o при довічному страхуванні лише на випадок настання…

alt: S = 1 обчислюємо нетто-тариф

alt: S 1, S 2, S 3, …, Sn відповідно; o настання за цими договорами m страхових випадків зі страховими виплатами , , , …,

alt: Наведені співвідношення вирішують поставлене завдання і дають змогу розраховувати нетто-тариф при страхуванні визначеного ризику лише у апостеріорному (післядослідному) випадку, коли відома вся необхідна інформація, а…

alt: За законом великих чисел при великих значеннях n випадкова величина w прямує з імовірністю одиниця до значення р теоретичної імовірності настання страхової події за визначеним…

alt: Хk , де k — порядковий номер договору

alt: F 0( x ) — інтегральна функція нормованого нормального розподілу

title: ЧАСТИНА 7


extracted_text:
Казенное
учреждение Омской области
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Гармония»

Конспект
занятия
«Чистота
- залог здоровья»
(для
детей дошкольного возраста)

Подготовила:

                                                           специалист по
реабилитационной

работе в социальной сфере

Осипова О.С.

Омск
2021

Цель: Совершенствовать
культурно – гигиенические навыки.

Задачи:

·       Дать
детям сведения, необходимые для укрепления здоровья.
·       Развивать
внимание, речь, память.
·       Подвести
детей к понятию, что «Чистота – залог здоровья».
·       Воспитывать
у детей бережное отношение к своему здоровью.
·       Воспитывать
привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, за чистотой
ногтей, умение самостоятельно чистить зубы.

Оборудование:
слайды «Микробы», «Правила личной гигиены», коробка (посылка), в ней: разное
мыло (туалетное, хозяйственное, жидкое), гигиенический гель для рук, расчёска,
мочалка, зубная щётка, полотенце.

Предварительная
работа: Чтение
сказки К. Чуковского «Мойдодыр», стихотворения А. Барто «Девочка чумазая»,
отрывок из стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» и
др.
Просмотр мультфильмов: «Мойдодыр», «Доктор Заяц
или легенда о Зубной Фее».

Ход
занятия

Специалист:
Сегодня мы поговорим с вами о том, что чистота - залог здоровья. Послушайте
отрывок К.
И. Чуковского «Мойдодыр»:

Рано
утром на рассвете,
                                          умываются мышата,
и
котята, и утята,
и
жучки, и паучки…
А
вы утром умываетесь?

Дети:
Да

Специалист: Для
чего же нужно умываться?

Дети: Чтобы быть чистыми, красивыми, аккуратными, а еще и
здоровыми.

Специалист: Нам
сегодня в группу пришла посылка от Доктора Айболита. А в коробке то загадки:

1.
Для кудрей и хохолков
Двадцать
пять зубков.
И
под каждым под зубком
Лягут
волосы рядком. (расческа)

2. Вместе с мылом и водой
Я
слежу за чистотой,
Пены
для меня не жалко
Разотру
вас
Я
…. (мочалка)

3. По
утрам и вечерам
    Чистит - чистит зубы нам,
    А днем отдыхает,
    В стаканчике скучает (зубная щетка)

4.
Длинная дорожка,
    Два вышитых конца,
    Мягкая и чистая
    После купания осушит меня (полотенце)

5.
Бывает семейным, хозяйственным, банным,
    Бывает душистым иль не пахнет совсем,
    Разного цвета, размера и формы любой,
    Но скользким бывает только с водой! (мыло)

6. Без нее мы никуда:
    «ни туда и не сюда»,
    Всем для жизни нам нужна
    Очень чистая. (вода)

Специалист: Молодцы.
Все загадки отгадали. Посмотрите, как много различного мыла нам прислал
Айболит. Зачем нам мыло?

Дети:
Чтобы руки мыть. Умываться и быть чистыми.

Специалист: Правильно.
А разве нельзя вымыть руки и лицо обыкновенной водой.

Дети:
С мылом все микробы погибнут.

Специалист: Правильно.
Мыло отмывает грязь, уничтожает микробы и уничтожает неприятные
запахи. А какое мыло, что можно о нём можно сказать? (ответы детей)

Специалист: Давайте
проведём опыт: возьмём таз с чистой водой и натрём туда мыла. Понаблюдаем, как
постепенно мыло растворяется в воде, а если взболтать воду, то мыло в воде
начинает пенится. Свойства мыло: имеет цвет, запах, форму. Мыло твердое, если
мы его не намочили, сырое  - скользкое,  мыло – гладкое. Любое мыло
растворяется в воде, пенится, образует много пузырьков.

Физминутка

На
болоте две подружки
Две
зеленые лягушки
Утром
рано умывались
Полотенцем
растирались.
Ножками
потопали
Ручками
похлопали
Вправо,
влево наклонялись
И
обратно возвращались.
Вот
здоровья в чем секрет
Всем
друзьям физкульт привет!

Специалист: А
вы знаете, что такое микробы? Микробы очень маленькие и живые, их можно
увидеть только под микроскопом. Они попадают в наш организм и вызывают болезнь.
Микробы живут в грязном теле. Наука, изучающая микроорганизмы, называется
микробиология. А к микроорганизмам относятся: бактерии,
вирусы. Начало
этой науке положил Антони ван Левенгук в 17 веке. Как
вы думаете, чего боятся микробы?

Дети:
Микробы боятся мыла и воды.

Специалист: Сейчас
я вам покажу слайды, где изображены микробы, которые можно рассмотреть только
под микроскопом. (показ слайдов)

Специалист:
А теперь послушайте «Сказку о микробах».
Жили
– были микробы – разносчики разных болезней. Больше всего на свете они любили грязь.
Чем грязнее, тем им было приятнее и тем больше их становилось.
Вот
на столе кто – то оставил немытые тарелки, крошки, кусочки хлеба. Ту как тут
муха. А на её лапках сотни микробов, особенно если она прилетела с помойки.
Муха улетела, а микробы остались лежать на столе – на тарелке, на ложках, на
хлебе и думают: «Как хорошо, что на свете есть грязнули и мухи». И стало
микробам раздолье. И на руки можно попасть, и в рот человеку. А там уж и до
болезни рукой подать!
Тут
прибежал мальчик Сережа с улицы, и схватил грязными руками кусочек хлеба со
стола, и в рот! А на следующий день у него заболел живот и поднялась
температура.

Специалист: Как
вы думаете, ребята, почему заболел Сергей? Что он неправильно сделал? Как ещё
попадают микробы в организм человека?

Дети:
Если человек не моет руки, не моет овощи и фрукты.

Специалист: Правильно.
А ещё при чихании и кашле не прикрывает рот и нос, пользуется чужими вещами.
Всегда и везде, где бы вы не были надо соблюдать правила личной гигиены. Давайте
вспомним алгоритм, как правильно следует мыть руки? (дети показывают и
рассказывают).

Показ
слайдов «Правила личной гигиены».

Специалист: Поиграем
в игру, я буду называть различные правила и нарушения правил гигиены, а вы
будите говорить да или нет.

Игра
«Разрешается-запрещается»

Разрешается:
1.
Чистить зубы
2.
Мыть волосы
3.
Пользоваться носовым платком
4.
Принимать душ
5.
Мыть руки

Запрещается:
1.
Грызть ногти
2.
Не мыть волосы
3.
Ковырять в носу
4.
Ходить в грязной одежде
5.
Ходить неопрятным.
6.
Есть и пить на улице.
7.
Есть грязные  овощи и фрукты.
8.
Есть из грязной посуды.

Полезные
советы от Доктора Айболита:
1.
Мойте руки перед едой
2.
Раз в неделю мойтесь основательно, а душ принимайте каждый день
3.
Утром, после сна, мойте руки, лицо, шею, уши
4.
Каждый день чистите зубы перед сном
5.
Обязательно мойте руки после: уборки комнаты, туалета, игр, прогулки, общения с
животными, работы на огороде, поездки в транспорте
6.
И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам.

Специалист: Что
же нужно для того, чтобы быть здоровым?

Дети:
Соблюдать чистоту, правильно питаться, соблюдать режим дня и заниматься
спортом.

Специалист: Сейчас
в завершение послушайте стихотворение «Пугалки»  М. Котина.

Кто
зубы не чистит, не моется с мылом,
Тот
вырасти может болезненным, хилым.
Дружат
с грязнулями только грязнули,
Которые
сами в грязи утонули.
Из
них вырастают противные бяки,
За
ними гоняются злые собаки.
Грязнули
боятся воды и простуд,
А
иногда вообще не растут.

Специалист: Как
же не быть грязнулей, что для этого надо делать?

·
мыть
руки по мере загрязнения - перед едой, после туалета, после прогулки;
·
следить
за чистотой ногтей – нельзя грызть ногти, обрывать, стричь тупыми ножницами;
·
беречь
кожу от порезов и ран – осторожно обращаться с режущимися и колющимися
предметами;
·
беречь
кожу от ожогов и обморожения – ходить в варежках или перчатках,
·
следить
за чистотой волос, мыть по мере загрязнения.

Специалист: Молодцы,
ребята. Вы запомнили правила и будете их выполнять всегда. И закончить занятие
сегодня я хочу словами из сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр»:

Надо,
надо умываться
По
утрам и вечерам,
А
нечистым
Трубочистам
—
Стыд
и срам!
Стыд
и срам!
Да
здравствует мыло душистое,
И
полотенце пушистое,
И
зубной порошок,
И
густой гребешок!
Давайте
же мыться, плескаться,
Купаться,
нырять, кувыркаться
В
ушате, в корыте, в лохани,
В
реке, в ручейке, в океане, —
И
в ванне, и в бане,
Всегда
и везде —
Вечная
слава воде!

file_name: Конспект занятия Чистота залог здоровья.doc

alt: Свойства мыло: имеет цвет, запах, форму

alt: Да здравствует мыло душистое,

title: Конспект занятия "Чистота залог здоровья"


extracted_text:
Урок по окружающему миру 2 класс (интегрированный с
предметами: литературное чтение, русский язык, технология)

Тема урока: «Снег и
лед». Урок – исследование.

Цели урока:
·
познакомить с физическими
свойствами льда и снега;
·
показать красоту природы;
·
воспитывать бережное отношение и
любовь к природе;
·
проводить наблюдения и делать
выводы;
·
воспитание коммуникативных
отношений.

Оборудование:
  сигнальные диски синего и
красного цвета; иллюстрации: зимних пейзажей, большой синицы; снег, лед, листы
газет, карточки-слова, карточки-буквы; бумажные заготовки снежинок, образцы
снежинок, ножницы, возможно использование презентаций.

План урока:

Вступительное слово
учителя на фоне музыки П.И.Чайковского «Времена года»:
- Тихо пришла зима. Как в
сказке за одну ночь построила она свой серебряный дворец, покрыв снегом дома и
деревья, замостив лужи, озера и реки. На первый взгляд скромны зимние краски:
белый цвет снега, голубой – неба, черный – деревьев. Давайте послушаем, как
красиво описали зиму поэты.

Дети читают стихи. (можно дать заранее)

Чудная картина.
Как ты мне родна.
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег. (А.Фет)

Зашумела, разгулялась
В поле непогода;
Принакрылась белым снегом
 Гладкая дорога.
Белым снегом принакрылась,
Не осталось следу,
Поднялася пыль и вьюга,
Не видать и свету.
(С.Никитин)

Утром кот принес на лапах
Первый снег!
Он имеет вкус и запах
Первый снег!
Он кружится легкий, новый,
У ребят над головой,
Он успел платок пуховый
Расстелить на мостовой,
Он белеет вдоль забора,
Прикорнул на фонаре.
Значит, скоро, очень скоро
Полетят салазки с горок,
Значит, можно будет снова
Строить крепость во дворе!
(Я.Аким)

Слова учителя:
Тройка, тройка прилетела.
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица –
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавом-
Все покрылось серебром.
- Что это за тройка?

Загадки про зимние месяцы:

1. Назовите-ка, ребятки,
месяц в этой вот загадке:
дни кого – всех дней короче,
всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдет,
Мы встречаем Новый год.
(Декабрь)

Учитель:
Начало зимы – первозимье или
глухозимье, с того дня, когда ляжет надолго снег. В это время дни короткие,
ночи длинные. Длится оно  до 22 декабря.

2. Щиплет уши, щиплет нос,
лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду – упадет
Не вода уже, а лед.
Даже птице не летится,
От мороза стынет птица,
Повернула солнце к лету.
Что, скажи, за месяц это?
(Январь)

Учитель:
Следующий этап зимы –
коренная зима. Этому этапу характерны снегопады, морозы, метели, изморозь,
оттепели. Идет он до первой песни большой синицы. После этого последний этап
зимы – перелом зимы.

3. Снег мешками валит с неба,
с дом стоят сугробы снега.
То бураны и метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силен,
Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно.
(Февраль)

Учитель:
Совершенно верно. А сейчас
подведет итог и ответим, какие изменения произошли в природе с наступлением
зимы?

Учащиеся при ответе
опираются на план: (алгоритм ответа у
ребят на парте)
·
солнце
·
небо
·
земля
·
осадки
·
температура воздуха
·
ветер
·
долгота дня.

Учитель:
1. А сейчас посмотрим, как
хорошо вы знаете явления зимней природы. Я буду показывать слова на карточке.
Если это явление бывает зимой, покажите сигнальный диск синего цвета, если явление
природы не зимнее – красный.
·
Снегопад, дождь, туман, снег,
ледоход, метель, половодье, иней, изморозь, сугроб, роса, гроза, гололедица,
наст.
Подводится итог.

2. Из чего зима делает наряды
рекам, деревьям, домам? (из снега и льда).

Новый материал.

Учитель:
-  Сегодня предметом нашего
исследования будут снег и лёд. Мы узнаем их физические свойства. Понаблюдаем,
где в природе встречается снег и лед. А для этого проведем несколько опытов.
(на рабочих местах детей
находится материал для проведения исследований)

Опыт 1.
-Какого цвета снег? (белый)
Какого цвета лед?  Положите
лед на лист газеты. Можно увидеть буквы?
Вывод: снег белый, лед
бесцветный, прозрачный.
Заполнение таблицы (по мере
проведения опытов заполняется таблица на доске)

Вещество

Свойства

Опыт 1

Опыт 2

Опыт 3

Снег

белый

рыхлый

тает

Лед

прозрачный

хрупкий

тает

Опыт 2
  - Пересыпьте снег. Он
сыпучий, рыхлый.
Отколите лед. Он хрупкий.
Вывод: снег – сыпучий, а
лёд – твёрдый, но хрупкий.

Опыт 3.
- Что произошло со снегом и
льдом под действием тепла?
Вывод: они тают под
действием тепла и превращаются в воду, т.е. могут переходить из одного
состояния в другое.

ИТОГ: какие свойства снега
и льда узнали?
Рассказ по таблице.

Работа с учебником или
иллюстрациями

Загадка
Сейчас мы узнаем, сколько
лучей бывает у снежинки? Для этого вам нужно вставить пропущенную букву, устно
подобрать проверочное слово: (слова на доске на карточках)
Сосе… , обе… , наря…  (т – 10
лучей, д – 6 лучей)

Вывод: у снежинки 6 лучей.

А теперь узнаем размер самых
больших в мире  снежинок, выпавших в 1892 году в Саксонии. Для этого вам нужно
вставить пропущенную букву, устно подобрать проверочное слово: (слова на доске
на карточках)
Жемчу… , сапо… , пиро… ( г –
12 см, к – 7 сантиметров)

Вывод: размер самой
большой снежинки 12 сантиметров.

Учитель:
  - Я вам предлагаю проявить
свою фантазию и из заготовок сконструировать снежинки. Не забудьте, что у
снежинок 6 лучей.
 (Под музыку И.Чайковского
учащиеся изготавливают снежинки)
Снежинки помещаются на доску.
Можно выбрать самые замысловатые из них.

ИТОГ урока:
-Что нового и интересного
узнали на уроке?  Какими знаниями можете поделиться.

Оценивание ответов по
природоведению,  работ по технологии.

file_name: Урок окружающего мира.doc

intro: Учитель знакомит с физическими свойствами льда и снега

окружающий мир

group: Дисциплины

title: Урок окружающего мира " Снег и лёд" 2 класс


Материал по информатике для уроков по Excel


extracted_text:
Тема: Пейзаж в музыке. Образы
природы в творчестве музыкантов.
Цели урока: Анализировать
многообразие связей музыки и изобразительного искусства; рассуждать об общности
и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства;
самостоятельно подбирать сходные поэтические и живописные произведения к
изучаемой теме.
Материалы к уроку: портреты
композиторов, репродукции картин, музыкальный материал.
Ход урока:
Организационный момент:
Слушание: М. Мусоргский. «Гном»
из цикла «Картинки с выставки».
- Прочитайте эпиграф к уроку.
Как вы его понимаете?
Запись на доске:
«Пока не было музыки,
человеческий дух был не в состоянии представить себе образ прелестного,
прекрасного, полноты жизни...»

(И. В. Гёте)
Сообщение темы урока:
- Ребята, как вы думаете, есть
ли что-то общее в изображении природы на картинах и в музыкальных
произведениях? (Думаем, что да. Потому что природа передаёт то или иное
настроение. А каково оно - можно услышать в музыке и увидеть на картине.)
Работа по теме урока.
1. Природа в искусстве.
Изображение природы в искусстве
никогда не было простым её копированием. Как бы ни прекрасны были леса и луга,
как бы ни манила художников стихия моря, как бы ни очаровывала душу лунная ночь
- все эти образы, будучи запечатлёнными на холсте, в стихах или звуках,
вызывали сложные чувства, переживания, настроения. Природа в искусстве
одухотворена, она печальна или радостна, задумчива или величава; она такова,
какой видит её человек.
Однажды ты проснёшься в изумленье,
Услышишь птичьи трели на лугу.
И сердце затрепещет в восхищенье –
Вокруг всё в бело-розовом снегу!
Что стало в одночасье вдруг с природой?
Откуда столько света и тепла?
Преодолев мороз и непогоду,
Пушистой пеной вишня расцвела!
Собой заполонила всё пространство,
Взметнув цветов фонтаны в вышину!
Накинув ароматное убранство,
Приветствует красавицу Весну!
Принарядившись белыми цветами,
Невеста юная к себе манит.
И замирает сердце под ветвями.
Любовь, Надежду и Мечту хранит!
(Т. Лаврова)
Тема природы издавна привлекала
музыкантов. Природа дарила музыке звуки и тембры, которые слышались в пении
птиц, в журчании ручьёв, в шуме грозы.
Звукоизобразительность как
подражание звукам природы можно найти уже в музыке XV века - например, в
хоровых пьесах К. Жанекена «Пение птиц», «Охота», «Соловей».
Слушание: К. Жанекен. «Пение
птиц».
Постепенно помимо подражания
звукам природы музыка научилась вызывать зрительные впечатления. В ней природа
не только зазвучала, но и заиграла красками, цветами, бликами - стала зримой.
Есть даже такое выражение -
«музыкальная живопись». Это выражение композитора и критика А. Серова не просто
метафора; оно отражает возросшую выразительность музыки, открывшей для себя ещё
одну образную сферу – пространственно-изобразительную.
2. Времена года.
Среди ярких музыкальных картин,
связанных с изображением природы,- цикл П. Чайковского «Времена года». Каждая
из двенадцати пьес цикла представляет образ одного из месяцев года, причём этот
образ чаще всего передан через пейзаж.
По программе, предложенной
нотным издателем, он написал свой знаменитый фортепианный цикл. В этих
небольших пьесах, напоминающих музыкальные акварели, отражено настроение сезона
– зимние грёзы, весенняя свежесть, летнее раздолье, осенняя грусть. Композитор
вложил в них всю свою огромную любовь ко всему родному - к русскому человеку,
русской природе, русским обычаям. Каждой из двенадцати миниатюр предпосланы
заголовок и эпиграф, раскрывающие характер музыки, строчки из стихотворения
русских поэтов.
Несмотря на поэтический первоисточник,
музыка Чайковского ярко живописна - и в обобщённо-эмоциональном плане,
связанном с «образом» каждого месяца, и в плане музыкальной изобразительности.
Вот, например, пьеса «Апрель»,
которой дан подзаголовок «Подснежник» и предпослан эпиграф из стихотворения А.
Майкова:
Голубенький, чистый
Подснежник-цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние грёзы
О горе былом
И первые грёзы
О счастье ином...
Как это часто бывает в
лирической поэзии, образ ранней весны, первого весеннего цветка связывается с
пробуждением сил человека после зимнего оцепенения, сумрака морозов и вьюг - к
новым чувствам, свету, солнцу.
Слушание: П. Чайковский.
«Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла «Времена года».
- Как звучало это произведение,
какие чувства хотел передать композитор своей музыкой? (Музыка звучала
очень нежно, светло. Казалось, будто цветок действительно тянется к солнышку и
постепенно распускает свои лепестки. Средняя часть звучала несколько
взволнованно, слышно журчание ручья, звон капели.)
Правильно, строки поэта Майкова
претворяются в нежной мелодии, которая передаёт живое дыхание весны. Мы словно
видим маленький беспомощный цветок, пробивающийся к свету из-под снега.
«Протокольная правда никому не
нужна, - говорил Исаак Левитан. Важна ваша песня, в которой вы поёте лесную или
садовую тропинку». Посмотрите на репродукцию картины «Весна. Большая вода»,
удивительно светлые, чистые тона нашёл композитор для передачи более поздней
весны. Вспомните ещё одну картину Левитана, которая имеет музыкальное название. («Вечерний
звон», эта картина тоже звучит.)
Левитана по праву называют
непревзойденным мастером настроения в живописи. Его часто сравнивают с
Чайковским, в музыке которого русская природа нашла удивительно сердечное
выражение. И художнику, и композитору, каждому средствами своего искусства,
удалось спеть свою песнь в искусстве - лирическую песнь русской души.
3. Образы природы.
Если музыка Чайковского - при
всей её яркой изобразительности - все же направлена на передачу настроения,
переживания, вызванного первым цветением весны, то в творчестве других
композиторов можно найти яркий зрительный образ, точный и конкретный.
Ференц Лист так писал об этом:
«Цветок живёт в музыке, как и в других видах искусства, ибо не только
«переживание цветка», его запах, его поэтические чарующие свойства, но сама
форма его, структура, цветок как видение, как явление не
может не найти своего воплощения в искусстве звука, ибо в нём находит
воплощение и выражение всё без исключения, что может испытать, пережить,
продумать и прочувствовать человек.
Форма цветка, видение цветка
осязаемо присутствует во вступлении к балету И. Стравинского «Весна священная».
Удивительное явление природы – распускание бутонов, стебельков - запечатлено в
этой музыке, передающей, по словам Б. Асафьева, «действие весеннего
произрастания».
Начальная тема-наигрыш,
исполняемая фаготом, по своим очертаниям напоминает строение стебелька, который
постоянно тянется, устремляется вверх. Подобно тому, как стебель растения
постепенно обрастает листьями, мелодическая линия на протяжении всего звучания
также «обрастает» мелодическими подголосками. Свирельные пастушьи наигрыши
постепенно превращаются в густую музыкальную ткань, в которой слышится птичье
щебетанье.
Слушание: И. Стравинский.
«Поцелуй земли» из балета «Весна священная».
«Пейзаж не имеет цели,- говорил
Саврасов,- если он только красив. В нём должна быть история души. Он должен
быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словом, это так
похоже на музыку».
Итог урока:
Пейзаж в музыке, наверное,
можно уподобить пейзажу в произведениях живописи - так разнообразны картины
природы, к которым обращались композиторы. Не только времена года, но и времена
суток, дождь и снег, лесная и морская стихии, луга и поля, земля и небо - всё
находит своё звуковое выражение, порой буквально поражающее изобразительной
точностью и силой воздействия на слушателя.
Вопросы и задания:

Можно ли считать, что пейзаж в
     искусстве – это точная копия картины природы?
Почему музыкальный пейзаж можно
     уподобить пейзажу в изобразительном искусстве?
Каким предстаёт апрель в пьесе П.
     Чайковского из цикла «Времена года»? Какие чувства вызывает эта музыка?
Почему музыка И. Стравинского
     воспринимается как настоящая «картина весеннего произрастания»?
Подбери поэтические и живописные
     произведения  на пейзажную тему, которые вам известны.

Скачано с www.znanio.ru

alt: Принарядившись белыми цветами,

alt: Как это часто бывает в лирической поэзии, образ ранней весны, первого весеннего цветка связывается с пробуждением сил человека после зимнего оцепенения, сумрака морозов и вьюг…

alt: Пейзаж не имеет цели,- говорил

title: Урок музыки: образ пейзажа в музыке


extracted_text:
Чудесная тайна музыки. По законам
красоты. «Адажио» Томазо Альбинони
Содержание:
1.    Преобразующее
значение музыки.
2.    Необходимость
сохранения и укрепления духовных запросов человека.
3.    Различный
смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку».
4.    Драматургическая
роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах.
5.    Выражение
глубины и благородства художественного образа в Адажио Т. Альбинони.
6.    Созидание
по законам красоты.
Музыкальный материал:
Т. Альбинони. Адажио (слушание произведения
в разных исполнениях).
Характеристика видов деятельности:
1.    Оценивать
музыкальные произведения с позиции красоты и правды.
2.    Рассуждать
о преобразующем влиянии музыки.
3.    Воспринимать
и сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений
(правдивое - ложное, глубинное - поверхностное).
4.    Находить
ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов
искусства.
5.    Понимать
характерные особенности музыкального языка (с учётом критериев, представленных
в учебнике).
6.    Воспринимать
и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и
эмоционального содержания.
7.    Устанавливать
внешние связи между звуками окружающего мира и звуками музыки (с учётом
критериев, представленных в Дневнике музыкальных размышлений).
8.    Творчески
интерпретировать содержание изученного материала в слове, изобразительной
деятельности (с учётом критериев, представленных в Дневнике музыкальных
размышлений)

Постижение музыки предполагает не только
её слушание (ведь мало слушать, нужно слышать!), но и воспитание условий для её
восприятия. А это и развитие слуха, не просто слуха музыкального, но слуха как
«органа души» (Б. Пастернак), и вхождение в музыкальную традицию, где устоялись
свои жанры, формы, средства выразительности.
Вот почему так важно научиться
воспринимать красоту мелодий и ритмов, глубину гармонии и выразительность
фактуры. Каждое из этих средств несёт нам свою собственную информацию о
содержании музыки, образуя её неповторимый язык. А ведь без знания языка трудно
понять любую культуру, в том числе культуру музыкальную!
Чем больше человек умеет слышать, чем
более обострённым становится его восприятие, тем больше преобразуется его
собственная душа.
Нередко нам приходится видеть людей, душа
которых находится как бы в дремлющем состоянии. Жизнь таким людям кажется
довольно простой. Единственной формой жизни признаётся лишь видимое, осязаемое:
материальные ценности, социальные достижения. Мир души таких людей становится
всё более ограниченным, тусклым, замкнутым на мелких повседневных заботах.
Неудивительно, что приверженцы такой жизни
музыку считают простым удовольствием, ничего общего не имеющим с постижением
сущности мира. Однако, как утверждал английский писатель О. Уайльд, можно
представить человека, который «вёл бы самую банальную жизнь, случайно услыхал
какую-нибудь своеобразную музыкальную пьесу и вдруг открыл бы, что душа его
помимо его ведения прошла сквозь ужасные чувства, познала чудовищные радости,
или дико-романтическую любовь, или великое самоотвержение».
Не об этом ли читали мы в сказке Андерсена
«Соловей»? И не является ли она потрясающим свидетельством того, что человек,
ещё не переживший музыку как откровение, и человек, уже знающий такое
переживание, - словно два разных человека?
Дремлющая душа гордого и властного
владыки, способного на любые жестокости, превыше всего ценящего власть и её
привилегии, и душа пробуждённая, обращённая к добрым делам, - таков смысл
истории, поведанной великим сказочником Андерсеном.
В этом и состоит ответ на вопрос, почему
истинное предназначение человека не может ограничиться только монотонной
обыденностью, почему оно требует непременного участия музыки - своеобразного
посредника между земным и высшим мирами.
Только музыка в силу её текучести и
непрерывности способна обобщать смысл вещей. Обратите внимание, как необходима
музыка везде, где требуется выразить глубинную суть содержания, - в
кинофильмах, театральных спектаклях, телевизионных передачах. Наивно думать,
что это всего лишь фон, который вводится для красоты.
Присмотревшись внимательно, можно
обнаружить, что это важнейший элемент целого, а иногда и самый главный, без
которого всё распадается. Не случайно к участию в создании киномузыки- с тех
пор, как возникло киноискусство, - приглашались крупнейшие, талантливейшие
композиторы: С.
Прокофьев, Д. Шостакович, Г.
Свиридов, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.
Невозможно представить, например,
кинофильм «Александр Невский» без участия музыки С.
Прокофьева или фильм «Маленькие трагедии» (по
А. Пушкину) без тонких музыкальных иллюстраций, созданных А. Шнитке.
Таких примеров множество в киноискусстве.
Музыка сопровождает и телевизионные показы
картинных галерей, внося своим звучанием неповторимое ощущение духа времени,
проникновенную интонацию повествования о великом и вечном.
Послушайте «Adagio» итальянского
композитора XVIII века Т. Альбинони - музыку глубокой сосредоточенности и
благородной сдержанности - и вы поймёте, отчего она так часто звучит там, где
требуется внести особый тон неторопливой беседы времён.
Удел наш - музыке людской творений
И музыке миров внимать любовно,
Сзывать умы далёких поколений
Для братской трапезы духовной.
Приведённые строчки из стихотворения Г.
Гессе (роман «Игра в бисер») могут послужить своеобразным эпиграфом к этой
музыке, так настойчиво «вызываемой» для духовного посредничества между эпохами,
культурами и искусствами.
Наверное, среди чувств человека, способных
воспринимать страх, боль или радость, есть и такое, которое настроено на любовь
ко всему в этом мире, что обладает собственной душой, что с радостью принимает
каждого из нас в своё вечное содружество?
Есть внутренняя музыка души…
Она как память о полузабытом,
Она как дальний шум.
Не заглуши её с годами буднями и бытом!
Она таится в глубине, светя
Порой в случайном слове, в слабом жесте.
Её имеют многие.
Дитя лишь обладает её в совершенстве.
(Е. Винокуров)
Может быть, прав поэт, сказавший, что лишь
дитя обладает в совершенстве «Музыкой души». Ведь только дети так
доброжелательны и доверчивы, что с радостью и восхищением готовы принять любую
самую малую радость жизни.
Постепенно открытость и непосредственность
уходят от нас, вытесняемые различными обстоятельствами, усталостью, неудачами.
И лишь немногие сохраняют в своей душе чистый свет первоначальной веры в то,
что мир прекрасен и что жизнь - бесценный дар.
И среди сил, противостоящих
разрушительному действию повседневности, не назовём ли мы музыку, помогающую
нам увидеть и понять то, что без неё мы никогда бы не увидели и не поняли?
Старые замки, которых давно нет на земле, далёкие земли, куда мы никогда не
отправимся, неведомые нам глубины и непостижимые высоты – все эти прекрасные тайны
мира есть одновременно и тайны музыки, которая напоминает нам о том, что
прелесть жизни неисчерпаема и что отзвук её мы всегда носим в своей душе.
А если так, то не чудо ли, что под
воздействием музыки в мире станет больше добрых дел, счастливых людей, красивых
городов? Не в этом ли заключён и великий смысл древнего мифа о строительстве
города Фивы, камни которого двигались музыкой? И хотя происходило такое явление
вопреки законам физики, но уж никак не вопреки законам красоты.
Их смысл состоит в нерасторжимом единстве
лучших стремлений человека – к добру, правде, бескорыстию, воплощённых в слове,
звуке, краске или камне.
А не являются ли эти законы самыми
прекрасными из всех законов, способных править людьми?
Вопросы и задания:
1.    Можно
ли считать, что только произведения искусства построены по законам красоты?
Назовите какие-либо явления или предметы окружающего мира, созданные по этим
законам.
2.    Как
вы думаете, почему присутствие музыки необходимо в таких видах искусства, как,
например, театр или кино? Приведите примеры, подчёркивающие роль музыки в этих
видах искусства.
3.    Как
средства музыкальной выразительности учувствуют в создании музыкального образа
«Адажио» Т. Альбинони?
4.    Среди
средств музыкальной выразительности назовите те, которые можно встретить не
только в музыке, но и в окружающем мире, а также те, которые являются
принадлежностью только музыки.
«Адажио» Томазо Альбинони - одно из самых
известных музыкальных произведений. Именно оно непременно звучит, когда
человека провожают в последний путь. Именно оно заставляет сердце слушателей
сжиматься и навевает мысли о вечном. Именно оно стало первым сочинением,
предвосхитившим возрождение славы композитора.
Широко известный при жизни, после смерти Альбинони был довольно быстро позабыт,
повторив судьбу А. Вивальди и И. Баха. Но если сочинения последних были
обнаружены и обнародованы в 19 веке, то имя и творчество Альбинони долгое время
оставалось известным только узкому кругу музыковедов и знатоков старинной
музыки. Эта ситуация сохранялась вплоть до середины прошлого века.
Возрождению интереса к Альбинони поспособствовал итальянский музыковед, критик
и редактор Ремо Джацотто. Джацотто хорошо знал его сочинения и старался донести
его творчество до всего человечества. Именно Джацотто составил полный каталог
сочинений Альбинони и написал его биографию. Большая часть наследия композитора
хранилась в Дрезденской государственной библиотеке и после массированных
бомбардировок авиацией союзников во время Второй мировой войны была потеряна.
В 1948 году Джацотто прибыл в Дрезден в поисках уцелевших материалов. В
библиотечных руинах его ждала неожиданная находка! Это был маленький отрывок
неизвестного до того времени произведения Альбинони. Сказать о том, что это за
произведение, по сохранившимся линии баса и шести первоначальным тактам
мелодии, было практически невозможно. Но именно этот скудный материал послужил
отправной точкой для «воссоздания» знаменитого «Адажио».
Джацотто предположил, что это медленная часть из трио-сонаты. Далее ему
показалось, что это произведение предназначалось для церковного богослужения,
поэтому там обязан присутствовать орган. Таким образом и появилось «Адажио» для
органа и струнных инструментов соль минор Томазо Джованни Альбинони в
реконструкции Ремо Джацотто. Найденный фрагмент почему-то никогда не
публиковался и по некоторым сведениям на нём отсутствует имя Альбинони. Это
дало почву для многочисленных споров, не утихающих и по сей день: насколько
музыка «Адажио» принадлежит Альбинони, а какая часть привнесена Джацотто. Одни
утверждают, что невозможно не композитору (других произведений за Джацотто не
зафиксировано) создать пусть и не монументальное, но всё-таки популярное
произведение. Другие указывают на современный характер звучания «Адажио»,
применение техник письма неизвестных во времена Альбинони.
Траурный оттенок «Адажио» сделал его атрибутом похоронных церемоний, что ставит
его в один ряд с «Траурным маршем» из Второй сонаты Фредерика Шопена, «Смертью
Озе» из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига.
На самом деле музыка «Адажио» совсем не о потерях и безысходности. Это музыка о
любви. Именно любовью к композитору Альбинони наполнил музыку его почитатель
Джацотто. Огромной любовью, без пределов и сомнений. Он пошёл на эту
мистификацию ради своего кумира, пожертвовав своим именем, отказавшись от славы
и почестей. И эту жертву мы слышим в каждом звуке «Адажио» Ремо Джацотто памяти
Томазо Альбинони.
Невозможно даже сказать, что Джацотто «реконструировал» или «восстановил» это
произведение, здесь подходит только одно слово – «сочинил». Ну разве не выглядит
иронией судьбы то, что именно это произведение пятидесятых годов нашего века
привело к возрождению славы Альбинони? Теперь на концертах можно услышать его
сонаты, симфонии, отрывки из опер...
Впервые реконструированное «Адажио» было исполнено в 1958 году. С тех мелодия
«Адажио» использовалась неисчислимое количество раз. На музыку «Адажио»
сочиняют стихи, и тогда оно звучит уже как песня. Наиболее известны варианты в
исполнении Сары Брайтман и Лары Фабиан. В русскоязычном варианте широкую
популярность приобрела песня «Мгновения» Николая Баскова.

Скачано
с www.znanio.ru

alt: Наверное, среди чувств человека, способных воспринимать страх, боль или радость, есть и такое, которое настроено на любовь ко всему в этом мире, что обладает собственной…


extracted_text:
Михаил Лермонтов     КНЯГИНЯ ЛИТОВСКАЯ

Прототипом Елизаветы Николаевны Негуровой послужила
Екатерина Александровна Сушкова (в замужестве Хвостова). Родилась Сушкова 18
марта 1812 г. в Симбирске. С младенчества ее разлучили с родителями, и до
трех лет она воспитывалась в доме деда, Василия Михайловича Сушкова
(1747-1819), бывшего симбирского губернатора. Тому были весомые причины. Так
получилось, что отец Екатерины, по воспоминаниям саратовского губернатора А.М.
Фадеева, «был страшный игрок и вообще бесшабашного характера. Всю жизнь свою он
проводил в скандалах, буйствах и азартной игре. Когда ему в картах везло, он
делал себе ванны из шампанского и выкидывал деньги горстями из окна на улицу, а
когда не шло – он ставил на карту не только последнюю копейку, но до последнего
носового платка своей жены. Нередко его привозили домой всего в крови, после
какого-нибудь скандала или дуэли. Понятно, что жизнь молодой женщины при таких
условиях была невыносима и содействовала развитию аневризма, который доконал
ее».
С трех до шести лет Катя проживала с родителями в Пензе, а
потом в Москве. Как уже можно понять, семейная жизнь родителей, Александра
Васильевича Сушкова и Анастасии Павловны (1789-1828), урожденной княжны
Долгоруковой, не сложилась. В 1820 г. они разъехались.
Решив, что больная жена не в состоянии воспитывать детей,
отец силой забрал их себе и отдал Екатерину и ее младшую сестру Елизавету
(1815-1883) на воспитание своей сестре. Таким образом, до своего замужества
Екатерина проживала с теткой. Когда пришло время, ее стали вывозить в свет.
Многие считали Екатерину суетной и по-светски пустой девушкой, возможно, это
мнение составилось вследствие того, что ее тетка Беклешова очень любила свет и
держала свой дом открытым, часто задавая обеды и балы. Сама Екатерина
признавалась, «что не по влечению ведет такую суетную жизнь, а из угождения
тетке. Мне необходимо бывать много в свете для того, чтобы сделать блестящую
партию».
Однажды, будучи в гостях у баронессы Хюгель (урожд.
Верещагиной), Екатерина познакомилась с Лермонтовым. В своих «Записках» Сушкова
вспоминала: «У Сашеньки встречала я в это время… неуклюжего, косолапого
мальчика лет шестнадцати или семнадцати с красными, но умными, выразительными
глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой. Он учился в
университетском пансионе, но ученые его занятия не мешали ему быть почти каждый
вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах».
Восемнадцатилетняя красавица, должно быть, сразу же влюбила
в себя юного поэта. Вот как описывает Екатерину В.П. Желиховская: «Стройный
стан, красивая, выразительная физиономия, черные глаза, сводившие многих с ума,
великолепные, как смоль волосы, в буквальном смысле доходившие до пят,
бойкость, находчивость и природная острота ума».
Их вторая встреча произошла в 1834 г. в Петербурге.
Лермонтов стал офицером лейб-гвардии Гусарского полка, Сушкова собиралась выйти
замуж за друга Лермонтова Алексея Лопухина, об этом Верещегина заранее
предупредила поэта, которая не желала такой жены Алексею и надеялась, что
Михаил Юрьевич снова увлечется Екатериной и та расторгнет ради него помолвку.
Лермонтов же был взбешен изменой и не собирался ни возвращать себе любовь
красавицы, ни вообще иметь с ней дело. Вот характеристика, которую он дал
Екатерине в письме к Марии Лопухиной: «Эта женщина – летучая мышь, крылья
которой цепляются за все, что они встречают! – было время, когда она мне
нравилась, теперь она почти принуждает меня ухаживать за нею… но, я не знаю,
есть что-то такое в ее манерах, в ее голосе, что-то жесткое, неровное,
сломанное, что отталкивает…».
Тем не менее Лермонтов внял просьбе и начал волочиться за
Сушковой. Та поддалась на его уговоры и расторгла помолвку с Лопухиным, после
чего поэт посчитал дело сделанным и хладнокровно бросил Екатерину. «Теперь я не
пишу романов – я их делаю, – писал он Верещагиной (весной 1835 г.) – Итак
вы видите, что я хорошо отомстил за слезы, которые кокетство mile S. заставило
меня пролить 5 лет назад; о! Но мы все-таки еще не рассчитались: она заставила
страдать сердце ребенка, а я только помучил самолюбие старой кокетки».
«Но я безрассудная была в чаду, в угаре от его [Лермонтова]
рукопожатий, нежных слов и страстных взглядов… как было не вскружиться моей
бедной голове!» – вспоминала об этом этапе своей жизни Сушкова.
Эта интрига нашла отражение в незаконченной повести «Княгиня
Лиговская», где Сушкова стала прототипом Елизаветы Николаевны Негуровой.
В 1838 г. Екатерина вышла замуж за дипломата А.В. Хвостова.
Начиная с 1830 г. Лермонтов посвятил Екатерине Сушковой 11
стихотворений, составивших «Сушковский цикл» («К Сушковой», «Нищий», «Зови
надежду сновиденьем» и др.). Сушкова же прославилась как русская
мемуаристка. Ее записки опубликовали уже после ее смерти в 1870 г., в них много
интересных сведений о М.Ю. Лермонтове.
Графиня Мария Петровна Апраксина, в замужестве Со-ломирская
(1811-1859) – светская красавица, муза и адресат стихотворений М.Ю. Лермонтова
«Есть речи – значенье…» и <М.П. Соломирской> («Над бездной адскою
блуждая…»). Мария Петровна родилась в семье генерал-майора графа Петра
Ивановича Апраксина (1784-1852) и Елизаветы Андреевны Кузьминой-Караваевой
(1789-1871). В 1832 г. вышла замуж за Владимира Дмитриевича Соломирского, камер-юнкера
лейб-гвардии гусарского полка, в котором также служил М.Ю. Лермонтов. Поэт
посвящал музе свои стихи, она же являлась его страстной поклонницей. После того
как непутевый Лермонтов участвовал в дуэли с Э. Барантом и был арестован, Мария
писала к нему, стараясь всячески ободрить несчастного.

file_name: Михаил Лермонтов     КНЯГИНЯ ЛИТОВСКАЯ.docx

alt: Михаил Лермонтов КНЯГИНЯ

title: Михаил Лермонтов     КНЯГИНЯ ЛИТОВСКАЯ


extracted_text:
ПРОЕКТ
Тренинговое занятие
«Связующая нить»
Дата
проведения: 27.03.2024г.
Место
проведения: КГКОУ Школа-интернат № 4 г. Хабаровска
Участники:
Семьи обучающихся  КГКОУ Школы-интерната г. Хабаровска
Цель:
Развитие взаимодействия между членами группы, умения почувствовать друг друга,
осознание своих индивидуальных качеств.

Ход занятия

1.     Организационный
  момент Упражнение «Поделись настроением»

Участники: родители и дети

Цель:
  повышение позитивного настроя, развитие  умения выражать своё эмоциональное
  состояние

На
  входе в помещение участники мероприятия в определённом месте на ватмане,
  прикрепляют смайлики, соответствующие их настроению. Проходят в помещение и
  садятся на стульчики в круг

2.Упражнение
  «Передай клубок»

Участники: родители и дети

Цель:
  сближение участников группы

Дети
  и родители сидят на стульчиках в круг. Передавая клубочек, каждый родитель
  представляется и говорит какое-нибудь хорошее своё качество характера,
  начинающееся на первую букву своего имени. Родители помогают детям – рассказывают
  причину выбора имени своему ребёнку.

Далее родители получают Маршрутные листы, а дети
  переходят в другие помещения.

В
  зал залетает «бабочка», собирает вокруг себя всех детей, дарит «подарочки».
  Они машут родителям, посылают воздушный поцелуй и под музыку уходят в другие
  помещения.

Участники: взрослые

Участники: дети

2.     Станция
  «Настроения»
 (тест Люшера)

3.Станция
  «Цветные ладошки»
(ставим
  отпечаток ладошки на лист)

3.     Станция «
  Ресурсная»
(метафорические
  карты)

4.Станция
  «Разноцветные ножки»
(ставим
  отпечаток стопы на лист с ладошкой)

4.     Станция, «Какой
  я родитель»
(Тест+буклет «10
  важнейших составляющих воспитания»)

5.Станция
  « Карандашики» (нарисовать портрет родителя, используя силуэт головы человека
  без лица)

  Участники собираются в одном помещении

6.Упражнение «
  Аукцион самого ценного»

Участники: родители и дети

Родителям
  представляют листы их детей (на которых отпечатки ладошки, ступни и портрет
  родителя, поставлены номера без имён и фамилий). Объявляют, что детей вернут
  только тем, кто угадает и аргументированно подтвердит, что это работа его
  ребёнка. Кто не угадает, вытаскивает фант и выполняет задание, только тогда
  ему возвращают его дитя.

7.Упражнение «Символ
  семьи»»

Участники: родители и
  дети

Цель:
  переживание чувства радости, волнения, ожидания, сплочение атмосферы принятия

Каждая семья, за
  очень короткое время, придумывает и изображает из разных предметов,
  материалов символ своей семьи. После завершения демонстрирует свою работу.

8.Упражнение
  «Поделись настроением»

Участники: родители и дети

На входе в
  помещение участники мероприятия в определённом месте
(заборчик)
  прикрепляют смайлики, соответствующие их настроению на конец занятия. Все
  участники садятся на стульчики в круг на рефлексию занятия.

9. Рефлексия
  занятия (листы обратной связи от родителей)

title: Тренинговое занятие  «Связующая нить»


extracted_text:
Автономное учреждение социального
обслуживания
Удмуртской Республики
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
(Реабилитационный центр «Адели»)

Знакомство с игрой в шахматы.
«Правила Капабланки тактического приёма
«барьер»

Возраст обучающихся от 10 до 14 лет
Контингент обучающихся – дети- инвалиды
Уровень обучения детей  - разный
Автор-составитель:
Протопопова Е.А.,
воспитатель

                                         Город Ижевск,
2024 год.

Тема занятия : «Правила Капабланки тактического
приёма «барьер»

Цель- познакомить с
правилами Капабланки тактического приёма «барьер»
Задачи:
-
повторить имена знаменитых шахматистов
 -
познакомить с правилами Капабланки тактического приёма «барьер» на примере
партии Ласкер- Капабланка и Гавриков – Мешков.
-
повторить дебют – Волжский гамбит
-
познакомить с  партией Капабланка- Крамер, 1914г
- закрепление знаний шахматной
нотации
-провести
тренировочную игру.

Оборудование:
-демонстрационная
шахматная доска,
- комплекты
шахматных фигур
-
ученическая доска
-распечатанная
в шахматной нотации партия Капабланка – Крамер.
-электронные
шахматные часы

Ход занятия.
Педагог. Добрый день,
дорогие ребята! Рада вас приветствовать на нашем очередном занятии, которое
будет посвящено знакомству с правилами Капабланки тактического приёма «барьер».
Кубинский шахматист, шахматный литератор,
дипломат Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера  (19
ноября 1888 — 8 марта 1942), выдающийся спортсмен начала ХХ века, в
молодости получал опыт игры с шахматными мастерами и теоретиками. Известен
многими статьями и являлся автором учебника по шахматам.
Педагог. Ребята, каких
известных шахматистов вы знаете?
Ответы
детей.
Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Василий Смыслов,
Майя Чибурданидзе.

Педагог.  Верно, ребята! В каждой
партии шахматисту приходится задаваться вопросом правильного расположения
пешек. И не всегда этот вопрос удается разрешить оптимальным способом,
учитывая  атаку  и оборону  соперника и собственных ресурсов. Однако, если на
доске есть слоны, то в отношении пешечной структуры  есть 2 правила, предложенных
3-м чемпионом мира Хосе-Раулем Капабланкой, которые можно взять себе за условные
правила, не забывая, что у любого правила всегда есть исключения. Итак,
правила Капабланки.

Правило
№1
Если
соперник располагает слоном (одним), а у нас не имеется ни одного, то тогда
пешки следует помещать на поля, соответствующие цвету этого слона. Иными
словами, при белопольном слоне соперника свои пешки должны быть расположены на
белых полях, при чернопольном слоне  – на черных полях.

Пример
№1
Первый
пример, как это ни странно, представляет собой фрагмент партии из творчества
самого Капабланки и наглядно демонстрирует идею его первого правила.
Ласкер
– Капабланка, 1924г., Нью-Йорк

Педагог расставляет шахматные фигуры на демонстрационной
доске и проводит объяснение.

№ хода

  Ласкер

              Капабланка

Состоялся
  переход в эндшпиль. В наличии у белых имеется чернопольный слон и в этой
  связи, дабы ограничить его активность, Капабланка расставляет свои пешки по
  черным полям: чем больше черных полей будет занято пешками, тем больше черных
  полей они в свою очередь будут контролировать и таким образом делать их
  недоступными для неприятельского слона.

18

  Фd8-g5

19

Фh3-g3

Фg5xg3

20

h2xg3

f7-f6

21

f2-f3

Крg8-f7

22

                          g3-g4

h7-h6

23

Ле1-e2

Кe5-с6

24

Крg1-f2

Ле8-e7

25

Сb2-с3

a6-a5

26

Лd1-d5

b7-b6

         Белые сохраняют преимущество в пространстве, но добиться
  большего прогресса не в силах. Их тяжелые фигуры не имеют возможности
  проявить себя, так как не владеют ни одной открытой вертикалью, а давление по
  полуоткрытой линии «d» ни к чему не ведет. Позаботившись о том, чтобы
  максимально ограничить слона противника, черные добились скорой ничьей
  соглашением.

27

a2-a4

Ле7-e6

28

Лd6-d1

Лс8-е8

29

Лe2-d2

Крf7-е7

30

Крf2-е3

Крe7-d7

½

½

Педагог.
Сейчас,
ребята, познакомимся со вторым правилом Капабланки.
Правило
№2
Если
в числе наших фигур имеется слон (один), то  тогда пешки рекомендуется
располагать на полях, противоположных цвету собственного слона. И это
справедливо вне зависимости от того, есть у вашего соперника одноименный
оппонент для нашей фигуры или же нет.

Пример
№2
Еще
одной иллюстрацией применения первого правила Капабланки служит эпизод из
партии, разыгранной в Волжской гамбите.
Гавриков
– Мешков, 1981, СССР
Ребята,
что вы знаете о Волжском гамбите?
Ответы детей.
Во́лжский
гамби́т (в западной шахматной
литературе «Гамбит Бенко») — дебют,
начинающийся ходами:
1. d2-d4 Кg8-f6
2. c2-c4 c7-c5
3. d4-d5 b7-b5.
Относится к полузакрытым началам.
Педагог. Всё правильно!

Педагог расставляет шахматные фигуры на демонстрационной
доске и проводит объяснение.

№ хода

Гавриков

Мешков

В
  представленной позиции, если бы у черных не было чернопольного слона, они бы
  действовали в соответствии с первым правилом Капабланки, пошли бы f7-f6 с
  дальнейшим g6-g5 и существенно ограничили бы тем самым слона белых. Однако
  при наличии у черных собственного слона на g7 подобной стратегии
  придерживаться не рекомендуется, на что указывает правило под номером 2.

14

Сg7xc3 !?

Весьма
  любопытная идея. Черные меняют своего активно действующего по большой черной
  вертикали слона на коня c3 затем, чтобы применить первое правило Капабланки.

15

b2xc3

                         f7-f6

16

Сg5-d2

Фa5-a4 !

17

Сd2-f4

  g6- g5

18

  h2-  h3

Кg4-h6

19

Сf4-e3

Кh6-f7

Ввиду
  тяжелофигурного давления на ферзевом фланге и пассивности неприятельского
  слона, у черных наблюдается достаточная компенсация за пожертвованную в
  дебюте пешку.

Педагог. Ребята, хочу
напомнить, что ни одно из этих двух правил само по себе истинной в последней
инстанции не является. То, насколько их применение окажется уместным, будет
напрямую зависеть от конкретной позиции. На дальнейших занятиях вы сможете разобраться,
что имел в виду Капабланка, выводя свои правила, в чем их смысл и как ими
пользоваться.

Педагог. Рассмотрим партию
Капабланка - Хайе Крамер (24 ноября 1917, Леуварден – 11 июля 2004) с
голландским шахматным мастером и теоретиком.

Педагог расставляет шахматные фигуры на демонстрационной
доске и проводит объяснение.

Партия Капабланка – Крамер , Юрьев, 1914г.

№ хода

Капабланка

Крамер

1

  е2-е4

  е7-е5

2

  Кb1-с3

Кg8-f6

3

  Сf1-с4

Сf8-с5

4

d2-d3

  d7-d6

5

          f2-f4

Кf6-g4

6

f4хе5

Кg4-f2

7

Фd1-f3

  0-0

8

Фf3-g3

  Кf2хh1

9

Фg3-f3

  Фd8-h4+

Педагог. После 9 хода черные перешли в
атаку и белые сдались! Однако, Хосе Рауль Капабланка с 1916 года по 1924 год
оставался непобеждённым. Давайте доиграем партию вместе. Предлагайте варианты.
Педагог вместе с
детьми доводят партию до конца.
Педагог. Ребята, что
нового вы узнали  на нашем занятии?
Ответы детей. Познакомились
с правилами Хосе Рауля Капабланки тактического приёма «барьер».
Педагог. Теперь предлагаю
сыграть партию в парах. Внимательно следите за игрой соперника, постарайтесь
использовать полученные знания на занятии. Для ребят, которые уже имеют опыт
игры в шахматы, предлагаю сыграть рапид с шахматными часами. Напомню, что шахматы
расставляете вместе, пожимаете друг другу руку до начала игры и после. При
возникновении вопроса, поднимаете рук. После игры складываете фигуры вместе.
Дети
раскладывают фигуры. Проходит игра в парах.
Педагог. Дорогие ребята! Наше занятие
подошло к завершению. Понравилось ли оно вам?
Ответы детей.
Педагог. Благодарю всех за участие на нашем
занятии! Хорошего вам отдыха! Жду вас на следующем занятии!
Дети
благодарят педагога за занятие и прощаются.

Скачано
с www.znanio.ru

file_name: Знакомство с игрой в шахматы. Правила Капабланки тактического приёма «барьер».docx

alt: Итак, правила Капабланки.

alt: Относится к полузакрытым началам

alt: Ф f 3- g 3

title: Знакомство с игрой в шахматы. "Правила Капабланки тактического приёма "барьер"